[Necron]

Здравствуйте, уважаемые посетители форума!
Эта ветка будет посвящена разработке, а впоследствии и тестированию торговой системы на основе подходов Томаса Демарка. Здесь я буду выкладывать свои наработки, которые впоследствии постараюсь объединить в одну стройную ТС. Если у кого-то есть идеи, пожалуйста, подключайтесь к беседе. Я буду только рад.

[Necron]

Для начала необходимо ознакомиться с самой книгой Демарка. Поэтому выкладываю здесь его творение "Технический анализ-Новая наука".
Основное что я взял из книги-его тс, основанная на пробое трендовой. Но обо всем по порядку.

[Necron]

Не получилось прикрепить. Книгу можно скачать здесь.

[Necron]

Вот индикатор, который показывает TD точки. Есть возможность регулирования уровня точек (функция range_point, нужно указать сколько должно быть баров всего для формирования TD точки. 1-ый уровень по Демарку- range_point=3, т.е. сам базовый бар и по одному бару слева и справа). Для увеличения или уменьшения отступа от бара есть функция multiplier (можно указывать даже десятичные числа).

Прикрепленные файлы

•  TD-points.rar (4,02К)
  Количество загрузок:: 77

[Necron]

Лично я больше привык к фракталам, и поэтому строить трендовые я буду именно по ним. Принципиальной разницы здесь по-моему нет.
Принцип построения тот же, что и у Демарка-справа налево (текущая ситуация важнее истории). Ценовая проекция определяется следующим образом. Находим расстояние от трендовой, построенной по фракталам, до максимума(если пробой трендовой вниз) или минимума(если вверх). Максимумы и минимумы используются те, которые расположены между 1-ым фракталом и точкой пробоя. Это расстояние откладывается от точки пробоя(!). Позиция открывается тройным юнитом, где юнит равен вашему минимальному лоту. Затем необходимо выставить тейк-профиты. 1-ый выставляется как 38,2% от цели, 2-ой-61,8%,3-ий-100% или не выставляется вообще(если есть возможность следить за рынком). Стоп-лосс выставляется под (над-для продажи) последним фракталом перед пробоем трендовой. После достижения 1-го тейка, сделка переводится в безубыток. Вот как выглядит это на примере.

Прикрепленные файлы

•  1.gif (25,1К)
  Количество загрузок:: 18

Сообщение отредактировал Necron: 17 Декабрь 2009 - 16:49

[Necron]

Такие правила выставления ордеров Take-Profit были взяты из ТС Мутеки. К сожалению сейчас не помню, где обсуждалась(но можно поискать в гугле).
А теперь самое интересное и в то же время трудное. Имеенно на этом этапе я и остановился. Итак, необходимо определить истинность пробоя.
Предлагаю сначала перечислить критерии пробоя, которые мы знаем.

I. Критерии пробоя Демарка.
1. Цены закрытия двух предшествующих дней должны быть направлены в противоположную сторону прорыву.
2. Цена открытия следующего дня должна оказаться за прорванной ТД-линией. Тогда первый классификатор можно не принимать во внимание.
3. «Сигнал к покупке является истинным, если сумма цены закрытия накануне прорыва и разности между ценой закрытия и минимальной ценой в тот же день (или ценой закрытия за два дня до прорыва, если она меньше) меньше цены прорыва». «Сигнал к продаже является истинным, если разность между ценой закрытия накануне прорыва и разностью между максимальной ценой (или ценой закрытия за два дня до прорыва, если она больше) и ценой закрытия в тот же день больше цены прорыва».

II. Критерии пробоя Мастерфорекса (не касательно к этой системе).
1. Откат перед пробоем составляет менее 50%.
2. Пробой и последующее закрепление за уровнем (цена откатывается к уровню пробития, но отталкивается от него и продолжает направленное движение в сторону пробоя), что в народе называется "раскаяниями трейдеров", если не ошибаюсь.
3. Двойной пробой. Цена пробивает уровень, затем возвращается ниже точки пробоя и снова пробивает уже предыдущий максимум или минимум.
4. И любимая поддержка союзников. Валюты с прямой корреляцией пробивают уровень одновременно (EURUSD,GBPUSD,AUDUSD к примеру в одну сторону, USDCHF,USDCAD в другую).
5. А дальше идет синтез бинарных закономерностей (более 100 методик одновременно) и т.д.и т.п.

III. Критерии, которые я использую теперь.
1. Цвет бара (индикатор Zone-сравнивает показания AC И AO, если однонаправлены и выросли по сравнению с предыдущими значениями, то бар окрашивается в зеленый цвет, уменьшились-в красный, разнонаправленны-в черный). На покупку можно входить только при зеленом или черном баре, на продажу-красном или черном.
2. Гистограмма Ma-Zone (представляет собой три скользящие средние 5-13-34. Если 5-ая выше 13-ой и выше 34-ой, гистограмма зеленая,5 ниже 13 и ниже 34-красная, 5-ая между 13 и 34-ой-черная. Подробнее можно прочитать у Билла Вильямса ("Рябь на волнах"). Правила те же, что и в 1-ом пункте. На покупку можно входить только при зеленой или черной гистограмме, на продажу-красной или черной.
3. И последнее. Нельзя покупать если Ma-Zone на старшем тайм-фрейме красная, а продавать-при зеленой Ma-Zone на старшем тайм-фрейме.
Все это кажется сначала сложным, но на скриншоте прекрасно видно что все это занимает не так уж и много места на графике. То есть используя эти фильтры, мы входим только по тренду. Конечно, часть сделок конечно пропускается, но даже во флете порой удается не словить ни одного лося, получая при этом вполне нормальную прибыль.

Вроде пока все.

[Kalashnikov Artem]

Спасибо за подробное описание методики. Молодец.

[Necron]

В прикрепленном файле индикаторы, описанные в предыдущем посте.
К тому же в последнее время начал присматриваться к объемам, как подтверждению истинности пробоя. Для того чтобы смотреть объемы сделок скачал программу Thinkorswim, так как насколько я знаю в MT4 объмы тиковые, а не реальные. Суть следующая. Объем должен возрастать на пробое уровня. В программе поставил индикатор со скользящей средней (период 21 для M15, 13-для H1), построенной по значениям объемов. Если во время пробоя трендовой объем выше средней, то позиция открывается, если ниже, то нет. Хотя этот критерий надо еще проверить. Скрин в аттаче.
Есть ли у кого еще какие-нибудь идеи?

Прикрепленные файлы

•  Индикаторы.rar (7,27К)
  Количество загрузок:: 44
•  2.gif (50,26К)
  Количество загрузок:: 8

[Sadhu]

Цитата

I. Критерии пробоя Демарка.
1. Цены закрытия двух предшествующих дней должны быть направлены в противоположную сторону прорыву.

Хм,в книжке было так

Цитата

Если цена закрытия накануне прорыва вверх ниже, чем в предыдущий день, то вероятность истинности внутридневного прорыва увеличивается. Если цена закрытия в день, предшествующий прорыву линии тренда вверх, возросла по сравнению с предыдущим днем, то существует вероятность ложного прорыва.

Если за день до прорыва вниз цена закрытия возросла, по сравнению с ценой закрытия в предыдущий день, то увеличивается вероятность того, что. внутридневной прорыв истинен, и можно выходить на рынок. Если цена закрытия накануне прорыва вниз опустилась, то существует вероятность ложного прорыва.

или короче

Цитата

TD-квалификатор прорыва 1:
Сигнал к покупке является истинным, если цена закрытия за день до сигнала уменьшилась.
Сигнал к продаже является истинным, если цена закрытия за день до сигнала увеличилась.

[Necron]

Вот, подправил. Спасибо, Sadhu.

I. Критерии пробоя Демарка.
1. Сигнал к покупке является истинным, если цена закрытия за день до сигнала уменьшилась.Сигнал к продаже является истинным, если цена закрытия за день до сигнала увеличилась.
2. Цена открытия следующего дня должна оказаться за прорванной ТД-линией. Тогда первый классификатор можно не принимать во внимание.
3. «Сигнал к покупке является истинным, если сумма цены закрытия накануне прорыва и разности между ценой закрытия и минимальной ценой в тот же день (или ценой закрытия за два дня до прорыва, если она меньше) меньше цены прорыва». «Сигнал к продаже является истинным, если разность между ценой закрытия накануне прорыва и разностью между максимальной ценой (или ценой закрытия за два дня до прорыва, если она больше) и ценой закрытия в тот же день больше цены прорыва».

[Necron]

Недавно появилась идея добавить кроме Ma-Zone и цвета бара еще один фильтр. Это пробой трендовой RSI(5 или 8).Пример есть на скриншоте. В первом случае выполнился критерий Демарка №1 (свеча перед пробоем вверх была медвежьей), бар зеленый, Ma-Zone черный. Необходимо отметить, что пробой трендовой, построенной по RSI произошел раньше, чем пробой на графике.Во втором случае оба пробоя происходили одновременно.
Трендовые я буду строить по точкам RSI, которые соответствуют фракталам (по которым строится трендовая на графике). Возможно это уже будет окончательный вариант системы и скоро начну тестирование на демо-счете.

Прикрепленные файлы

•  rsi.gif (24,63К)
  Количество загрузок:: 5

[Necron]

После праздников начну тестировать эту систему на центовом счете. Но до тестирования выложу окончательный вариант ТС, рабочие пары и правила MM.Сделаю все это в ближайшее время. Сигналы ТС буду публиковать здесь. Скорее всего сделаю еще мониторинг счета на onixe.

[Necron]

Пока не хватает времени на тестирование, поэтому подожду лучших времен.
Я решил все-таки изменить вариант выхода для 3-ей позиции. Теперь для этого использую трал по фракталам на M15. Еще вариант выхода-по разворотному бару (он же пин-бар, и т.д. и т.п. названий много).

[Necron]

Очередные выходные, и я решил немного изложить свои мысли по поводу этой системы. Долго проверяя ее на истории (как на различных парах, так и на многих интервалах), я пришел к выводу, что определить истинность пробоя трендовой можно лишь постфактум (по крайней мере это касается лишь меня). Чем больше критериев будет использоваться, тем меньше сделок будет совершаться, и соответственно прибыль будет меньшей. Поэтому основной упор я решил сделать именно на управление капиталом. И это оказался для меня самый трудный вопрос. После некоторых исследований я пришел к выводу, что наиболее рациональным будет следующий вариант.
Риск в одной сделке фиксированный и равен 1% от суммы на счете (по закрытым позициям). В этом способе есть как положительные моменты, так и отрицательные. Положительно то, что в случае уменьшения счета, уменьшается и объем позиций, а в случае роста депозита, объем сделок увеличивается, благодаря чему счет растет еще быстрее. Таким образом убытки уменьшаются, а прибыль растет. Но здесь мне вспоминается высказывание Гурвица том, что "чем меньше вероятность проигрыша в игре, тем с большим количеством ресурсов можно вступить в эту игру". Это правило широко применяется профессионалами во многих азартных играх (особенно в блэкджеке). Именно здесь мне и пригодились те критерии, которые я искал раньше. Каждый дополнительный критерий имеет вес 0,25% счета. Вот все критерии: по RSI можно построить трендовую и текущее значение RSI находится около этой трендовой, пробой трендовой на RSI до пробития трендовой на графике, подтверждение старшим таймфреймом (Ma-Zone красная или зеленая на старшем TF), закрытие с понижением для пробоя трендовой вверх или с повышением для пробоя вниз. Таким образом максимальный риск на одну сделку может составлять 2%. Следующее правило-это защита от пираний (по Александру Элдеру). Максимальные потери в каждом месяце не более 6%, но я буду использовать не более 8%. Даже в случае убытков 6 месяцев подряд на счете останется 61% от первоначального (для 6% эта цифра составляет 69%). Это означает, что если убытки в текущем месяце составляют 8%, то я перестаю торговать до конца текущего месяца. Для того, чтобы исчерпать лимит месяца необходимо как минимум 4 убыточные сделки подряд (при риске 2%) или 8 сделок подряд (при риске 1%), чего при тестировании системы за последние полгода обнаружено не было. Максимум было две убыточные сделки подряд, и при этом обе сделки закрывались не по стоп-лоссу, а по разворотному бару или паттерну "разворот на объеме" с максимальным убытком в 70-80% от запланированного. При этом средняя прибыль составляла за месяц около 1600 пунктов (по крайней мере по EURUSD), минимум 1200 пп. Даже если учесть, что торговать целый день невозможно чисто физически, а также то, что индикаторы AC и AO (по которым строится Zone) в реальном времени может перестраиваться, и уменьшить прибыль в 2 раза, то получается 600-800 пп. в месяц по одной паре, что лично для меня является вполне приемлемым показателем.
Теперь немного о правилах самой системы. Они остались практически неизменными. Пробой трендовой после коррекции по тренду (условия в первых постах), только теперь я считаю позволительным входить на покупку даже при красном баре, главное чтобы по тренду, а также был вместо этого какой- нибудь другой критерий (например, трендовая по RSI). 1-ая цель 38,2% расстояния от пробоя трендовой до предполагаемой цели. Цель рассчитывается по ценовому проектору 3 Томаса Демарка (наиболее консервативный). Вот цитата из его книги:
"Еще более консервативным является TD ценовой проектор 3. Чтобы рассчитать величину ценовой проекции при нисходящей TD-линии, нужно найти разность между TD-линией и ценой закрытия ниже нее в день, когда зафиксировано минимальное внутридневное значение цены; именно ценой закрытия, а не самим внутридневным минимумом"
Правда я считаю, что можно использовать также просто максимальную цену закрытия выше или ниже трендовой. Позиция открывается одним юнитом, где 1 юнит равен потере одного процента от текущего счета. Юнит состоит из трех равных позиций. Тейк-профит для первой, как я уже написал, 38,2% от цели. Вторая и третья позиция при достижении первого TP переносятся в безубыток. Для них используется трал по фракталам на M15, или выход по разворотному бару или по паттерну "разворот на объеме" на M15.
Необходимый депозит для системы я рассчитывал следующим образом. Максимальный убыток по одной позиции (по данным на истории) - около 100-120 пп. Для надежности возьмем по максимуму 150пп. Умножаем на три (так как три позиции).Получаем 450 пп, что должно составлять 1% счета. При риске 1пп=1$ это составляет 45000$. Таким образом рекомендуемый депозит для системы 45000$. Если где-то ошибся или есть другой вариант для подсчета депозита, пожалуйста поправьте или расскажите здесь.
Вот и все описание системы. Через неделю я начну ее тестирование, правда на демосчете. Инвесторский пароль и сервер я опубликую здесь где-то в субботу-воскресенье (16-17 января-ровно 1 год как я начал торговать на Форексе на реале, весьма знаменательная дата лично для меня).
Если есть какие-либо вопросы, задавайте, отвечу. Успехов всем нам!

[JackSparrow]

Прочитал, Ваш последний пост. Вопрос. Вы считаете сделкой просто вход в позу на 1%? Если у Вас открыта позиция по инструменту Вы ее доливаете или нет? Если да то по какому алгоритму? На каждом сигнале? Тогда получается что в по одному инструменту учитывается несколько поз каждая со своими сигналами.
Поясните плис.

[Necron]

JackSparrow (15 января 2010 - 23:02) писал:

Прочитал, Ваш последний пост. Вопрос. Вы считаете сделкой просто вход в позу на 1%? Если у Вас открыта позиция по инструменту Вы ее доливаете или нет? Если да то по какому алгоритму? На каждом сигнале? Тогда получается что в по одному инструменту учитывается несколько поз каждая со своими сигналами.
Поясните плис.

Отвечаю по порядку.
1. Под сделкой пониманию открытие позиции объемом, при котором риск составляет 1% от счета (по закрытым позициям). Этот риск делится на три равные части, (т.е. по 0,33(3)%) на одну позицию. Проще понять на примере. Допустим текущий депозит=50000$, 1%=500$, расстояние от точки входа до уровня Stop-Loss равно 50 пп. Разделим 500$ на 50 пп и получим 10. Это и будет объем для открытия сделки. Но так как каждая сделка состоит из трех равных частей, то 10/3=3.3(3).Если у ДЦ есть дробные лоты, то все нормально, если нет, то округляем в меньшую сторону (до 3). Таким образом получается, что необходимо открыть одновременно (ну или почти) 3 позиции, каждая объемом 3 лота. Я сделал небольшую таблицу в Excel, где необходимо только ввести текущий депозит, расстояние до Stop-Loss, процент риска и получаешь сразу колличество лотов для открытия.
2.Доливки использовать пока не думал, в ходе тестирования посмотрю. Хотя есть исключения. К примеру если уже есть открытая позиция, и поступает новый сигнал, то думаю, что открывать позицию даже нужно. И в таком случае, если получается более трех позиций по одному инструменту, то для каждой своя цель, свой уровень SL в соответствии с вышеописанными правилами.
Пока не определился лишь с ситуацией, когда расстояние между Фракталами, по которым стоится трендовая, слишком большое. Томас Демарк рекомендует в таком случае использовать подтверждение на старшем тайм-фрейме. Лично я привык просматривать волны для подтверждения, вернее нет ли признаков разворота (дивергенции, например) и уже исходя из этого открывать позицию. Буду рад, если кто-то подскажет как быть в такой ситуации.

[Necron]

Тестировать начну в понедельник 18 января. Завершу тестирование на демо 16 июля.

[Necron]

Выбрал валютные пары по которым буду работать. Это EURUSD,GBPUSD,AUDUSD и EURJPY. Рабочий TF-H1. Одновременно разрешается открывать сделки только по двум парам: одну по Major, вторую по кроссу. Управление капиталом описано выше. Кстати, для последней позиции из трех я буду использовать трал по фракталам на H1, а не M15 как для второй. Это позволит держать прибыльные сделки подольше и таким образом будет накапливаться прибыль по тренду. Ведь сделка уже в безубытке и по ней ничего не потеряем. Если сигнал не успеваю сразу описать, то в конце дня обязательно это сделаю. Тест на демо будет длиться полгода, после чего еще полгода на центовом счете. Так как торговля внутридневная, то буду делать перерыв на 1 неделю каждые два месяца. Журнал торгового счета,таблица для расчета процента риска, таблица для расчета Take-Profit,а также индикаторы и шаблон в прикрепленных файлах.

Счет 196403
Инвесторский пароль n0ycmvy
Сервер 92.48.67.6:443

Прикрепленные файлы

•  Журнал торгового счета.rar (54,2К)
  Количество загрузок:: 25
•  MT4_indicators+template.rar (26,29К)
  Количество загрузок:: 31

[Necron]

Выставляю ордера:
EURUSD: Sell Stop=4337, SL=4395,V=3*0,2, TP не ставлю (большое расстояние между точками). Буду следить на M5-M15 и при первом же разворотном сигнале РА переведу в безубыток и закрою одну часть.

[Necron]

Вот нашел на kroufr индикатор, который показывает проекцию. Если не ошибаюсь, то разработчик Sadhu, за что ему огромное спасибо. Сам я написал несколько индикаторов PA. Скачать можно в ветке по теории PA. Эти паттерны я буду использовать для выхода. Индкаторов получилось много, но у каждого из них своя функция (и можно поставить в настройках показывать или нет индикатор). Все индикаторы здесь исключительно для удобства анализа и их при желании можно даже не использовать. Но мне гораздо удобнее когда на графике сразу показываются и цели, и паттерны по которым нужно выходить.

Прикрепленные файлы

•  Индикаторы+шаблон.rar (44,97К)
  Количество загрузок:: 51